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100円以上の値動き

2006/2/8から2/23までの12営業日、
日経平均株価は連日100円以上の値動きを見せました。
これは結構珍しいことではないかと思ったので、
過去の記録を調べて見ました。

使ったデータは1991年から2006年2月24日までの約15年分の日足データです。

Yahoo!ファイナンスからダウンロードしました。

結果は以下の通り。

18連荘 1997/01/20 - 1997/02/13 8勝 10敗
17連荘 1991/06/21 - 1991/07/15 7勝 10敗
16連荘 1994/01/12 - 1994/02/02 9勝 7敗
14連荘 1997/07/24 - 1997/08/12 7勝 7敗
14連荘 1995/09/13 - 1995/10/03 6勝 8敗
12連荘 2006/02/08 - 2006/02/23 5勝 7敗
12連荘 2000/01/11 - 2000/01/26 7勝 5敗
12連荘 1992/03/31 - 1992/04/15 4勝 8敗
11連荘 1998/03/26 - 1998/04/09 6勝 5敗
11連荘 1994/06/17 - 1994/07/01 4勝 7敗
11連荘 1992/10/05 - 1992/10/19 5勝 6敗
11連荘 1991/08/12 - 1991/08/26 4勝 7敗
11連荘 1991/04/11 - 1991/04/25 6勝 5敗
10連荘 2002/09/19 - 2002/10/03 3勝 7敗
10連荘 2000/07/27 - 2000/08/09 4勝 6敗
10連荘 1995/03/08 - 1995/03/22 3勝 7敗
10連荘 1994/03/25 - 1994/04/07 5勝 5敗
10連荘 1992/08/17 - 1992/08/28 8勝 2敗
10連荘 1992/02/10 - 1992/02/24 3勝 7敗
10連荘 1991/01/31 - 1991/02/14 8勝 2敗

10連荘以上を載せていますが、なんと20回もありました。

頻度としては1年に1回以上で、意外と多い感じがします。

今回の値動きも、それほど珍しい事ではなかったということです。

ちなみに100円以上騰がった日は1086日、下がった日は1089日で、
それぞれ全営業日(3728日)の29%くらい、合計で58.34%です。

この数字をもとに見積もると、15年のうちで10連荘以上する回数の期待値は、
大体17回くらいという数字が出てきます。

実際は20回なので少し多いですが、多分確率の範囲内でしょう。

 

参考までに一位に輝いた1997年の1月のチャートを載せておきます。
赤くなっているところの間が100円以上の値動きが続いた期間です。

年始に結構な暴落があって、その後のリバウンドの時期に相当しており、
今回のパターンとどことなく似ています。

ここまでの解析では、100円以上の値動きを数えましたが、
日経平均株価の絶対値が違うため、これでは昔との比較が不公平です。

そこで今度は前日比をパーセントに変換して数えてみました。

以下に示すのは前日比で1%以上の動きがあった日の連続記録です。

12連荘 2002/09/19 - 2002/10/07 4勝 8敗
10連荘 1998/03/26 - 1998/04/08 5勝 5敗
9連荘 2002/06/12 - 2002/06/24 3勝 6敗
9連荘 1997/11/14 - 1997/11/27 6勝 3敗

10連荘以上はたったの2回でした。

 

次に1%以下の値動きの連続記録を調べてみました。

29連荘 2005/06/28 - 2005/08/08 17勝 12敗
28連荘 1994/10/13 - 1994/11/22 11勝 17敗
22連荘 1993/08/12 - 1993/09/10 10勝 12敗
20連荘 2005/02/28 - 2005/03/28 13勝 7敗
20連荘 1994/06/29 - 1994/07/26 9勝 11敗
17連荘 1996/09/18 - 1996/10/14 10勝 7敗
17連荘 1996/06/13 - 1996/07/05 9勝 8敗
16連荘 1994/12/26 - 1995/01/19 4勝 12敗
15連荘 2004/12/27 - 2005/01/19 7勝 8敗
12連荘 2005/02/08 - 2005/02/24 5勝 7敗
12連荘 1994/08/03 - 1994/08/18 7勝 5敗
12連荘 1991/10/21 - 1991/11/06 4勝 8敗
12連荘 1991/05/17 - 1991/06/03 6勝 6敗
11連荘 2005/01/21 - 2005/02/04 4勝 7敗
10連荘 2005/06/13 - 2005/06/24 8勝 2敗
10連荘 2004/01/20 - 2004/02/02 3勝 7敗
10連荘 1996/02/06 - 1996/02/20 4勝 6敗
10連荘 1994/08/22 - 1994/09/02 6勝 4敗
10連荘 1993/01/04 - 1993/01/18 3勝 7敗

こちらは数が多く、最長は29連荘になっています。

ここで、ひとつ気になるのは2005年が5つもランクインしていることです。

2005年と言えばまだ記憶に新しいですが、下のグラフのような値動きをした年。

その前にこのような小動きの時期があったことは、果たして偶然でしょうか?

 

ここでは値動きの幅だけに注目してランキングをしました。

騰がり続けた場合、下がり続けた場合については、
日経平均株価の分析の方に書いていますので、そちらもご覧下さい。


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