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週末と月末の日経平均

私の感覚ですが、週末と月末が重なると株価が下がるように思います。

ということで、気になったので調べてみました。

使ったデータは1991年から2006年2月までの日経平均株価です。

月毎のや曜日毎の集計については他のページに書いていますので、

そちらをご覧下さい。

日経平均の月足の解析

曜日ごとの集計

 

次の表は、月のはじめの5日間について、株価の前日比を集計したものです。

  上げ 上げ率 下げ 上げ率 平均 標準偏差 最小 最大
1日目 98 53.85 84 46.15 0.228 1.595 -4.70 4.38
2日目 99 54.40 83 45.60 0.203 1.413 -3.53 5.90
3日目 88 48.35 94 51.65 -0.069 1.359 -4.84 4.54
4日目 77 42.31 105 57.69 -0.153 1.088 -4.22 2.97
5日目 84 46.15 98 53.85 0.003 1.546 -4.26 6.27

 

月のはじめは何となく上げるイメージがあるのですが、どうでしょうか?

1日目と2日目については、勝率54%、平均もプラス0.2%ということで、

微妙ですが上がりやすい傾向があるようです。

ただし3日目から5日目にかけては下がることの方が多くなっています。

また標準偏差が1日目から4日目にかけて下がっていっているのが分かります。

月はじめの2日間は値動きが荒く、やや上がる傾向にある、と言えます。

 

では、月のはじめの日が月曜日だった場合はどうなっているでしょうか。

月のはじめと同じように週のはじめにも株を買いたい人の方が多い気がしますので、

上がるのではないかというイメージがあります。

集計結果は以下の通り。

上げ 35 ( 47.30) 下げ 39 ( 52.70) 平均 0.033 標準偏差 1.669 最小 -4.70 最大 3.56

上の表の1日目と比べて低い数字になってしまいました。

特に関係ないようです。

 

次に月の終わりについても同じ集計をしてみました。

月末の前5日間について表にしたものを示します。

  上げ 上げ率 下げ 上げ率 平均 標準偏差 最小 最大
4日前 98 53.85 84 46.15 0.093 1.317 -2.69 4.90
3日前 101 55.49 81 44.51 0.104 1.308 -5.11 3.68
2日前 84 46.15 98 53.85 -0.058 1.419 -4.02 6.13
1日前 86 47.25 96 52.75 0.000 1.344 -5.04 3.63
月末 98 53.85 84 46.15 0.134 1.428 -3.71 7.84

月末の前日とその前日がやや下げていて、他の日はやや上げているという結果です。

特に意味のある差には見えないので、月末だからといって下げるとは限らないようです。

ただ、最後の日にドレッシング買い(お化粧買い)が入っていると考えれば、

最後の3日間は下げる傾向にあると言えるのかも知れません。

 

最後に月末と週末が重なった日について集計した結果です。

上げ 37 ( 49.33) 下げ 38 ( 50.67) 平均 0.092 標準偏差 1.324 最小 -2.72 最大 3.51

 

関係ないようです…


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