割安株、成長株への長期投資によって資産倍増を目指す、真面目な長期投資家のサイト  株価低迷の今が株式投資のチャンスです

賢く儲ける株式投資

FX  エクセルまにあ  あらのHP   麻雀研究所  数独まにあ  ダイエット



株式投資トップ

はじめに

株式投資入門

株式投資講座

長期投資のすすめ

投資家心理

コラム

おすすめ証券会社

日経平均株価の分析

株の用語集

株の格言集

注目銘柄

おすすめの本

ポートフォリオ

これまでの投資成績

勝率とロスカット3

勝率とロスカット2からの続き

 

さて、デイトレで大儲けする人のページで書いたように、
勝率5割で10%の利確と損切りを繰り返していると、
かなりの確率で資産が減っていきます。

これを防ぐには分散投資をするのが一番な訳ですが、
ここではその話は置いておいて、勝率について考えていきます。

いくらか数式が出てきますので、算数とか数学が苦手な人は適当に読み流して下さい。

 

まず復習ですが、50%の確率で+10%、残り50%で-10%のときの相乗平均は、

  (1.1 * 0.9) 0.5 = 0.995

です。

これが勝率を下げる要因になっていました。

では、トータルの勝率を5割にするためには、
一回のトレードごとの勝率はどれだけあればいいのでしょうか?

 

トータルの勝率を決めているのは相乗平均の値なので、
これが1になるような勝率を求めてやればいいことになります。

方程式で書くと、

  1.1x * 0.9(1-x) = 1

となり、これをXについて解けば答えがでます。

指数があるのでまず対数をとってから解いていきます。

  log (1.1x * 0.9(1-x) ) = log 1

  log ( 1.1x ) + log( 0.9(1-x) ) = 0

  X * log 1.1 + (1-X) * log 0.9 = 0

  X * ( log 1.1 - log 0.9 ) = - log 0.9

  X = - log 0.9 / ( log 1.1 - log 0.9 )

  X = 0.5250

 

相乗平均が1になるのは、勝率が52.5%のときという答えが出てきました。

つまり利確ラインを+10%、損切りラインを-10%にしている場合には、
トータル勝率を5割にしようと思ったら、52.5%の勝率が必要ということです。

 

利確ラインをaとすると、一般式は

  X = - log (1-a) / ( log (1+a) - log (1-a) )

となります。

横軸にaをとって描いたグラフはこのようになります。

損切りと利確の幅を大きくすればするほど、高い勝率が必要になっています。

 

次に勝率は5割、損切りは-10%のままで、利確ラインを上に上げることを考えてみます。

  ( X * 0.9 ) 0.5 = 1

今度は簡単に解けます。

  X = 1/0.9 = 1.1111

つまりプラス11.11%です。

勝率が5割なのであれば、+11.11%で利確、-10%で損切りをしていれば、
トータルの勝率がちょうど5割になります。

同様に、利確を10%のままにして、損切りラインを上げる場合には、
1/1.1で9.1%にすればいいという事になります。


エクセルまにあ あらのホームページ 賢く痩せるダイエット あらの(一人)麻雀研究所 数独まにあ お釣 り FX なたでぽぽ

割安株、成長株への長期投資によって資産倍増を目指す、真面目な長期投資家のためのサイト
 Copyright (C) 2005-2015 賢く儲ける株式投資 All Right Reserved